山東大學數學學院導師：史敬濤 正文

　　史敬濤，男，1978年生，副教授。

　　工作經歷
　　2010.12—至今，山東大學數學學院概率統計研究所，副教授
　　2010.9—至今，山東大學數學學院系統科學博士后流動站，博士后
　　2005.9—2010.11，山東大學數學學院概率統計研究所，講師
　　2003.7—2005.8，山東大學數學與系統科學學院概率統計研究所，助教

　　學習經歷
　　2005.9—2009.12，山東大學數學學院，運籌學與控制論專業，博士學位
　　2000.9—2003.6，山東大學數學與系統科學學院，概率論與數理統計專業，碩士學位
　　1996.9—2000.6，山東大學數學與系統科學學院，計算數學與應用軟件專業，學士學位

　　講授課程
　　本科生課程: 高等數學，概率論與數理統計，利息理論，多元統計分析，時間序列分析，應用回歸分析

　　教研項目
　　2009.6-2010.6，利率對壽險業的影響，山東大學大學生科技創新基金，指導教師
　　2009.6-2010.6，金融危機下鋼鐵行業的困境及未來發展前景的預測，山東大學大學生科技創新基金，指導教師
　　2008.3-2010.3，人口老齡化與中國壽險業發展的機遇與挑戰，山東大學數學學院基地教研基金暨山東大學大學生科研訓練項目，負責人暨指導教師
　　2005.4-2007.4，統計學相關課程的教學改革與創新，山東大學數學學院數學基地建設教研基金，負責人

　　參編教材
　　劉建亞，吳臻主編，胡發勝，宿潔，史敬濤編，大學數學學習指南（概率統計分冊），山東大學出版社，2004.

　　教研論文
　　史敬濤，陳建良，大學生科研訓練與保險精算類課程教學的實踐，高等理科教育，2011年第5期，130–132.

　　訪問經歷
　　2011.11，吉林大學數學學院，邀請學術報告
　　2011.8，香港理工大學應用數學系，合作研究員
　　2011.2，香港理工大學應用數學系，合作研究員
　　2010.7-2010.8，香港理工大學應用數學系，合作研究員

　　研究領域
　　隨機控制，倒向隨機微分方程，時滯隨機系統，金融數學，保險精算

　　學術任職
　　IEEE會員

　　科研項目
　　2012.1-2012.12，時滯隨機系統的最優控制理論及其應用，國家自然科學基金數學天元青年基金項目，負責人
　　2011.7-2014.7，隨機控制與微分對策的優化理論及其應用，山東省自然科學基金青年基金項目，負責人
　　2010年度，時滯隨機系統最優控制理論及其應用，第四十八批中國博士后科學基金面上資助，獨立
　　2010年度，帶延遲的隨機系統的最優控制理論及其應用，山東省博士后創新項目專項資助，獨立
　　2010.6-2012.12，隨機時滯系統最優控制理論及其應用，山東大學自主創新基金（自然科學類專項）自由探索項目，負責人

　　科研獎勵
　　2010.5 第22屆中國控制與決策會議（CCDC2010）張嗣瀛優秀青年論文獎，獨立
　　2007.12 第五屆中國科協期刊優秀學術論文獎，第一位（1/2）

　　科研論文
　　24.Jingtao Shi, Zhen Wu, Necessary Condition for Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with Random Jumps, accepted by the 31th Chinese Control Conference, July 25-27, Hefei, China, 2012. (EI, ISTP)
　　23.Jianhui Huang, Xun Li, Jingtao Shi, Forward-Backward Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problem with Delay, Systems & Control Letters, Vol. 61, No. 5, 623-630, 2012. (SCI, EI)
　　22.Jingtao Shi, Necessary Conditions for Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Systems with Random Jumps, International Journal of Stochastic Analysis, Vol. 2012, Article ID 258674, 50 pages.
　　21.史敬濤，帶 Poisson 跳躍的正倒向隨機延遲系統遞歸最優控制問題的最大值原理，中國科學：數學, 第42卷, 第3期, 251-270, 2012.
　　20.Jianhui Huang, Jingtao Shi, Maximum Principle for Optimal Control of Fully Coupled Forward-backward Stochastic Differential Delayed Equations, E-first in ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 16 February, 2012. (SCI)
　　19.Jingtao Shi, Global Maximum Principle for the Forward- backward Stochastic Optimal Control Problem with Poisson Jumps, Early-View in Asian Journal of Control, 26 August,2011. (SCI)
　　18.Jingtao Shi, Zhen Wu, Relationship between MP and DPP for the Optimal Control Problem of Jump Diffusions, Applied Mathematics and Optimization, Vol. 63, No. 2, 151-189, 2011. (SCI)
　　17.Jingtao Shi, Zhen Wu, A Risk-sensitive Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and its Applications, Acta Mathematica Scientia, English Series，Vol. 31(B), No. 2, 419-433, 2011. (SCI)
　　16.Jingtao Shi, Zhen Wu, A Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and Applications to Finance, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics，Vol. 27, No. 2, 127-137, 2011.
　　15.Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Control Systems with Delay, Proceedings of the 8th Asian Control Conference, 1210-1215, May 15-18, Kaohsiung, Taiwan, 2011. (EI, ISTP)
　　14.Jingtao Shi, Optimal Control of Backward Stochastic Differential Equations with Time Delayed Generators, Proceedings of the 30th Chinese Control Conference, 1285-1289, July 22-24, Yantai, China, 2011. (EI, ISTP)
　　13.Jingtao Shi, Zhen Wu, The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 145, No. 3, 543-578, 2010. (SCI)
　　12.Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Forward- Backward Stochastic Control System with Random Jumps and Applications to Finance, Journal of Systems Science and Complexity, Vol. 23, No.2, 219-231, 2010. (SCI, EI)
　　11.Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems of Jump Diffusions and Applications to Finance, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Control and Automation, 1512-1518, June 9-11, Xiamen, China, 2010. (EI，ISTP)
　　10.Jingtao Shi, The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with State Constraints，Proceedings of the 22th Chinese Control and Decision Conference，572-578, May 26-28, Xuzhou, China, 2010. (EI，ISTP) (獲張嗣瀛優秀青年論文獎)
　　9.Jingtao Shi, The Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications to Finance, Proceedings of the 29th Chinese Control Conference，1535-1540, July 29-31, Beijing, China, 2010. (EI，ISTP)
　　8.Jingtao Shi, Zhen Wu, One Kind of Fully Coupled Linear Quadratic Stochastic Control Problem with Random Jumps, Acta Automatica Sinica, Vol. 35, No. 1, 92-97, 2009. (EI)
　　7.Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System with random jumps, Proceedings of the 26th Chinese Control Conference, July 26-31, Zhangjiajie, China, 375-380, 2007. (EI, ISTP)
　　6.史敬濤，狀態約束下完全耦合的正倒向隨機控制系統的最大值原理，山東大學學報（理學版），Vol. 42, No. 1, 44-48, 2007.
　　5.Jingtao Shi, Zhen Wu, The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System, ACTA Automatica Sinica, Vol. 32, No. 2, 161-169, 2006。(EI) (獲第五屆中國科協期刊優秀學術論文獎)
　　4.史敬濤，吳臻，一類證券市場中投資組合及消費選擇的最優控制問題，高校應用數學學報，Ser. A, Vol. 20, No. 1, 1-7, 2005.
　　3.史敬濤，吳臻，完全耦合的正倒向隨機控制系統的LQ問題，山東大學學報（理學版）,Vol. 40, No. 1, 11-17, 2005.
　　2.王光臣，史敬濤，一類關于投資組合和消費選擇的最優控制問題，山東大學學報（理學版），Vol. 39, No. 4, 1-6, 2004.
　　1.史敬濤，吳臻，證券市場中一類最優投資組合及消費的選擇問題，自動化理論、技術與應用（第9卷） – 中國自動化學會第17屆全國青年學術年會論文集，北戴河，95-98，中國農業科技出版社，2002.

　　*如果發現導師信息存在錯誤或者偏差，歡迎隨時與我們聯系，以便進行更新完善。

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