山東大學經(jīng)濟學院金融系導師：陳蔚 正文

　　?個人簡介
　　陳蔚：教授、博導
　　山東大學經(jīng)濟學院數(shù)量經(jīng)濟研究所所長  
　　山東大學數(shù)學院學士、碩士、博士
　　中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院計算數(shù)學與科學工程計算研究所博士后
　　捷克共和國科學院數(shù)學研究所訪問學者
　　德國斯圖加特大學DAAD訪問學者
　　通信地址：山東濟南山大南路27號，山東大學經(jīng)濟學院250199
　　電子郵件: weichen@sdu.edu.cn

　　?研究領域
　　Nonlinear Expectation and Its Application
　　Decision Make Under Uncertain
　　Asset Pricing  Under Uncertainty
　　Computing Finance
　　Stochastic Computing
　　DSGE
　　China's Financial Market and Global Energy Market
　　High Efficient Numerical Methods for PDEs

　　?教學領域
　　金融經(jīng)濟學、數(shù)理經(jīng)濟、數(shù)理金融、計量經(jīng)濟學

　　?Publications:
　　1. Wei Chen, G-Doob-Meyer Decomposition and Its Application in Bid-Ask Pricing for American Contingent Claim Under Knightian Uncertainty. Preprint arxi: 1401.0677.
　　2. Wei Chen, G-consistent price system and bid-ask pricing for European contingent claims under Knightian uncertainty. Preprint arXiv: 1308.6256
　　3. Wei Chen,  Fractional G-White Noise Theory, Wavelet Decomposition for Fractional G-Brownian Motion, and Bid-Ask Pricing for European Contingent Claim Under Uncertainty.
　　Preprint arXiv: 1306.4070.
　　4.  Wei Chen, Time consistent G-expectation and bid-ask dynamic pricing mechanisms for contingent claims under uncertainty, Preprint arXiv.1111.4298v1.
　　5. Michal Krizek, Hans-Goerg Roos and Wei Chen, Two-sided bounds of the discretization error for finite elements, mathematical modelling and numerical analysis, M2AN 45 (2011), 915-924.
　　6.  陳蔚,馬駿馳,趙耀文, 我國國債收益率曲線的實證研究, 山東經(jīng)濟研究, 27(2011), 3, 118-123.
　　7.  陳蔚, 陶輝, 股權(quán)分置改革前后可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告效應的差異性研究, 商業(yè)研究, 6(2011), 88-93.
　　8.  陳蔚,鞏秀龍, 非正規(guī)金融利率定價模型－基于中國民間分割市場的實證研究[A];第十二屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2010年.
　　9.  Wei Chen, Pingna Sun and Shanghui Jia, The Portfolio Model with RCaR Constraint and Its Application,2010 CMSA Overal United Planning Symposium.
　　10.  Wei Chen, Ming Su, Empirical Research on Forecasting Power of Chinese Bonds' Interest Rate Term Structure,the MASS 2010 Proceedings.
　　11.  陳明華, 陳蔚, 關(guān)于國際石油價格波動原因的深入思考, 石家莊經(jīng)濟學院學報, 5(2010), 57-61.
　　12.  陳明華, 陳蔚, 國際石油期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能研究-基于WTI的實證分析, 世界經(jīng)濟與政治論壇, 4(2010), 47-61.
　　13. Wei Chen, M. Krizek, 有限元插值誤差的下界估計, 數(shù)學的實踐與認識, 39(2009),159-164.
　　14.  Wei Chen, Qun Lin, Asymptotic Expansion and Extrapolation for the Eigenvalue Approximation of the Biharmonic Eigenvalue Problem by Ciarlet - Raviart Scheme, Advances in Computational Mathematics,27(2007),95-106.

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