浙江財經大學金融學院導師：王春發(fā) 正文

　　姓名：王春發(fā)
　　性別：男 
　　職稱：教授
　　所在學院：金融學院

　　主要研究方向：金融風險管理；金融期貨和期權的定價；金融工程；資本市場的定量分析；金融市場套期保值
　　學術兼職：浙江省高校中青年學科帶頭人、浙江金融工程學會理事、
　
　　獲獎項目名稱
　　1．1997年浙江自然科學優(yōu)秀論文獎，二等獎
　　2．2001年第16屆華東地區(qū)科技出版社優(yōu)秀科技圖書獎，二等獎
　　3．2002年度綜合科研成果獎。（浙江財經學院）三等獎
　　4．2005年度綜合科研成果獎。（浙江財經學院）三等獎

　　發(fā)表的主要學術論文和專著
　　1．“Effectiveness of Monetary Policy in General Equilibrium with Incomplete Financial Markets” Econometric Society Seventh World Congress Contribution Paper, Tokey, August 1995。
　　2．“General Equilibrium on Multiperiod Economies with Incomplete Financial Markets ”, “系統(tǒng)，控制，信息”方法論及其應用國際學術會議論文集。
　　3．《現代金融工程原理——金融資產的一般均衡定價原理》，江西科學技術出版社，2002年11月，專著。
　　4．《不完全金融市場風險最小套期保值及其應用》，中國財政經濟出版社，2004年12月，專著。
　　5．“信用差價看跌期權的定價”，《數量經濟和技術經濟研究》2003第3期。
　　6．“離散時間單位連接人壽保險合同的局部風險最小對沖策略”，《數學的認識與實踐》2004年第2期。
　　7．“隨機利率下權益連結人壽保險合同的局部風險最小對沖策略”，《系統(tǒng)工程學報》2004年第2期。
　　8．“連續(xù)時間單位連接人壽保險合同的局部風險最小對沖策略”， 《運籌與管理》2003第2期。
　　9．“一般支付過程的局部風險最小對沖策略（英文），《應用數學》2002第2期
　　10．“金融資產定價的方法論”，《財經論叢》2001年第六期。
　　11．“期權定價公式的一般推導方法”，《財經論叢》1999年第六期。
　　12．“賣空與最優(yōu)證券組合的選擇——多組模型”，《系統(tǒng)工程理論方法應用》1996年第四期。

　　主講課程：
　　金融計量分析，金融經濟學

　　研究項目：
　　不完全金融市場理論、投資方法及其應用（795001） 省科技廳 第2
　　時變風險-收益的建模研究 省教育廳 第1

　　代表性論文：
　　信用差價看跌期權的定價 數量經濟和技術經濟研究 2003第3期 第1
　　隨機利率下權益連結人壽保險合同的局部風險最小對沖策略 系統(tǒng)工程學報 2004年第2期 第1
　　離散時間單位連接人壽保險合同的局部風險最小對沖策略 數學的認識與實踐 2004年第2期 第1
　　一般支付過程的局部風險最小對沖策略 應用數學 2002第2期 第1
　　權益連結生存人壽保險合同的局部風險最小對沖策略 經濟數學 2003年第2期 第1
　　連續(xù)時間單位連接人壽保險合同的局部風險最小對沖策略 運籌與管理 2003第2期 第1

　　*如果發(fā)現導師信息存在錯誤或者偏差，歡迎隨時與我們聯系，以便進行更新完善。

添加浙江財經大學學姐微信，或微信搜索公眾號“考研派小站”，關注[考研派小站]微信公眾號，在考研派小站微信號輸入[浙江財經大學考研分數線、浙江財經大學報錄比、浙江財經大學考研群、浙江財經大學學姐微信、浙江財經大學考研真題、浙江財經大學專業(yè)目錄、浙江財經大學排名、浙江財經大學保研、浙江財經大學公眾號、浙江財經大學研究生招生）]即可在手機上查看相對應浙江財經大學考研信息或資源。

浙江財經大學