浙江財經大學MBA學院導師:陳榮達

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浙江財經大學MBA學院導師:陳榮達 正文
中國數量經濟學會理事,浙江省金融工程學會理事,《European Journal of Operational Research》、《管理科學學報》、《系統工程理論與實踐》、《管理學報》等四個期刊的論文評審專家。
主要研究領域是公司金融、金融風險管理、金融工程。主持和完成國家自然科學基金資助面上項目1項,省社科規劃重點項目1項,中國博士后科學基金資助項目1項,省社科規劃一般項目1項。以第一作者或獨著在《International Journal of Computational Science》、《管理科學學報》、《系統工程理論與實踐》、《系統工程學報》、《數量經濟技術經濟研究》、《管理工程學報》、《系統管理學報》、《運籌與管理》、《武漢理工大學學報》、《經濟學動態》等國內外重要管理期刊上發表學術論文多篇。獲浙江省高校科研成果一等獎1項。
一、主持的主要科研項目
1.國家自然科學基金資助面上項目“期權組合非線性VaR度量模型及數值方法研究”(研究期限:2008.1-2010.12,已結題,主持人).
2.中國博士后科學基金資助項目“外匯期權組合非線性VaR度量模型研究”(研究期限:2007-2009,已結題,主持人)
3.浙江省哲學社會科學規劃項目“外匯期權組合市場風險計量模型研究”(研究期限:2007-2008,已結題,主持人)
4.浙江省哲學社會科學規劃研究基地重點項目“金融衍生品組合市場風險度量和監管研究”(研究期限:2011.1-2012.12,在研,主持人)
二、代表性論文
1.“多元混合正態分布情形下的外匯期權組合非線性VaR模型”,《系統工程理論與實踐》,2009年第12期.(EI檢索)(第一作者)
2.“基于多元Laplace分布的外匯期權組合非線性VaR模型”,《系統工程理論與實踐》,2010年第2期.(EI檢索) (第一作者)
3.“基于Delta-Gamma-Theta 外匯期權風險度量”,《系統工程理論與實踐》,2005年第7期.(EI檢索) (獨著)
4.“基于投影降維技術的期權組合非線性VaR模型”,《管理科學學報》,已錄用.(第一作者)
5.“期權組合市場風險度量的快速卷積方法”,《數量經濟技術經濟研究》,2010年第7期.(第一作者)
6.“基于Delta-Gamma-Theta-Cornish-Fisher模型的外匯期權風險度量”,《 數量經濟技術經濟研究》,2004第11期.(第一作者)
7.“基于匯率回報厚尾性的外匯期權組合非線性VaR模型” ,《管理工程學報》,2009年第3期.(第一作者)
8.“基于多元t-分布的外匯期權市場風險非線性VaR度量模型”,《管理工程學報》,2006年第1期.(第一作者)
9.“兩種外匯期權市場風險非線性VaR計算方法”,《系統工程學報》,2005年第1期.(第一作者)
10.“基于重要抽樣技術的外匯期權組合非線性VaR模型”,《系統管理學報》,2010年第1期.(獨著)
11.“期權組合市場風險度量模型研究綜述”,《經濟學動態>,2008年第4期.(獨著)
12.“基于匯率回報厚尾性的外匯期權定價模型”,《運籌與管理》,2006年第3期.(第一作者)
13.“基于有效Monte Carlo模擬的外匯期權組合非線性VaR模型”,《運籌與管理》,2010年第2期.(獨著)
14.Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm.International Journal of Computational Science,2009,5.(獨著)
15.“一個可違約零息債券雙因素強度定價模型及其極大似然估計”,《系統工程》,2010年第11期.(第二作者)
三、代表性著作
1.《外匯期權組合市場風險度量和監管:理論、模型和數值方法研究》,經濟管理出版社,2007年版,獨著。
四、主要學術獎勵
1.《外匯期權組合市場風險度量研究》,浙江省高校科研成果一等獎,2010年
五、主要學術榮譽
1.浙江省新世紀151人才第三層次人才。
2.浙江財經學院中青年學科帶頭人。
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