廣東金融學院導師：張玲

發布時間：2021-11-20 編輯：考研派小莉推薦訪問：

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廣東金融學院導師：張玲正文

[導師姓名]
張玲

[所屬院校]
廣東金融學院

[基本信息]
導師姓名：張玲
性別：女
人氣指數：1268
所屬院校：廣東金融學院
所屬院系：
職稱：
導師類型：
招生專業：

[通訊方式]

[個人簡述]
張玲，女，山東臨沂人，金融學副教授，理學博士。2004年曲阜師范大學數學與應用數學專業畢業，獲理學學士學位；2006年7月中山大學運籌學與控制論專業畢業，獲理學碩士學位；2012年中山大學運籌學與控制論專業，獲理學博士學位。
2006年7月進入廣東金融學院工作，2015年9月至2016年9月國家留學基金委公派赴加拿大滑鐵盧大學統計與精算科學系進行了為期一年的學術訪問?，F為中國社會科學院理論經濟學博士后。主要研究方向：金融投資決策、風險管理、養老金融，在國內外權威學術期刊《Insurance：Mathematics and Economics》、《North American Journal of Economics and Finance》、《Applied stochastic models in business and industry》、《運籌與管理》等發表學術論文20余篇，主持國家級、省部級研究項目7項，參與國家自然科學基金創新群體項目、杰出青年基金項目、面上項目等若干。廣東省高等學?！扒О偈こ獭迸囵B對象，廣東省人文社會科學重點研究基地“中山大學金融工程與風險管理研究中心”，廣東省人文社會科學重點研究基地“廣東區域金融政策研究中心”副主任，中國管理現代化研究會管理與決策科學專業委員會理事，中國管理科學與工程學會金融計量與風險管理研究會理事，廣東省運籌學會理事。

[科研工作]
一、主持及完成課題情況
[1]國家自然科學基金青年項目（71601055），“隨機投資機會集下的納什均衡投資策略研究”，2017/01-2019/12，在研
[2]中國博士后科學基金項目（2018M641594），“不完全信息下繳費確定型養老金計劃時間一致性投資決策”，2018/11-2020/12，在研
[3]廣州市哲學社會科學發展“十二五”規劃課題項目（15G40），“養老基金戰略資產配置問題研究”，2015/05-2017/12，在研
[4]廣州市社會科學界聯合會2017年度“羊城青年學人”項目（17QNXR07），“繳費確定型養老基金資產配置問題研究”，2017/06-2018/12，在研
[5]教育部全國高校人文社會科學研究規劃項目（13YJCZH247），“時變投資機會集合下的若干金融保險問題研究”，2013/05-2015/12，已結項
[6]廣東省科技計劃重大專項項目（2013A080300004），“廣東省科技金融信息服務平臺”，子課題負責人，2014年12月立項，已結項
[7]廣東省哲學社會科學“十二五”規劃項目（GD12XYJ06），“非完全信息下的資產負債管理問題研究”，2013/05-2015/12，已結項，良好
二、參與課題
[1]國家自然科學基金創新群體項目：金融創新、資源配置與風險管理（71721001），2018/01-2023/12，735萬，在研
[2]國家自然科學基金青年項目（71501050），模糊厭惡下保險公司的最優再保險、投資和分紅問題研究，2016/01-2018/12，在研
[3]國家杰出青年科學基金項目（70825002），金融資產配置、資產定價與風險管理，2009/01-2012/12，140萬元，已結題
三、已發表的學術論文
[1]Ling Zhang, Yongzeng Lai, Shuhua Zhuang, Lin Li. Efficient control variate methods with application to exotic options pricing under subordinate Brownian motion models.North American Journal of Economics and Finance,2019，47：602-621. (SSCI收錄)
[2]Ling Zhang, Hao Zhang,Haixiang Yao.Optimal investment management for a defined contribution pension fund management with imperfect information.Insurance: Mathematics and Economics,2018, 79:210-224. (SSCI、SCI收錄)
[3]Jingyun Sun, Yongjun Li,Ling Zhang（通訊作者）. Robust portfolio choice for a defined contribution pension plan with stochastic income and interest rate.Communications in Statistics - Theory and Methods,2018, 47:17, 4106-4130.(SCI收錄)
[4]Shoujin Yu,Ling Zhang, Yanni Zeng, Hao Zhang, Dual influences of regulator polices on real estate enterprises’ investment-based on the perspective of supply-side reform in China.Finance Research Letter. 2017, 23:50-57.(SSCI收錄)
[5]孫景云，鄭軍，張玲，基于通貨膨脹風險和Heston隨機波動率下的最優資產配置.運籌與管理，2017，26(1): 148-155.(國家自然科學基金委管理學部A級期刊，CSCD)
[6]Ling Zhang, Zhongfei Li, Yunhui Xu, Yongwu Li. Multi-period mean variance portfolio selection with incomplete information.Applied stochastic models in business and industry, 2016, 32:753–774. (SSCI、SCI收錄)
[7]張玲，張未未，鄭軍，非短視資產負債管理.運籌與管理，2015，12:225-232. (國家自然科學基金委管理學部A級期刊，CSCD)
[8]Huiling Wu,Ling Zhang（通訊作者）, Hua Chen, Nash Equilibrium Strategies for a Defined Contribution Pension Management.Insurance: Mathematics and Economics, 2015, 62:202-214. (SSCI、SCI收錄)
[9]Yongwu Li, Han Qiao, Shouyang Wang,Ling Zhang, Time-consistent investment strategy under partial information.Insurance: Mathematics and Economics,2015,65:187-197. (SSCI、SCI收錄)
[10]張玲，資產收益可預測的動態資產配置.系統科學與數學，2014，34(5):1-16. (CSCD)
[11]張玲，曾燕，隱Markov機制轉移和隨機時間水平下的多期資產配置.中山大學學報（自然科學版），2014, 53(5):119-127. (CSCD)
[12]張玲,李仲飛,收益序列相關的動態資產-負債管理.系統科學與數學, 2012, 32(3): 297-309. (CSCD)

[教育背景]

廣東金融學院

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