中央財經大學統計與數學學院導師王秀國簡介 正文

王秀國，管理學博士，教授，碩士研究生導師，副院長

地址：北京市海淀區學院南路39號中央財經大學統計與數學學院，100081
電話：8610-62288308
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研究方向
1．投資組合理論
2．金融風險管理
3．最優化理論與方法

教育背景
2003年9月-2006年7月  北京航空航天大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位
1997年9月-2000年6月  北京工業大學運籌學與控制論專業，獲理學碩士學位
1995年9月-1997年7月  曲阜師范大學數學教育專業，獲理學學士學位
1993年9月-1995年7月  臨沂師專（現臨沂大學）數學教育專業

工作經歷
2013年7月至今  中央財經大學統計與數學學院任教
2013年2月-2013年8月 美國北卡羅來納大學夏洛特分校訪問學者
2006年7月-2013年7月 中央財經大學應用數學學院任教
2000年6月-2003年9月 北京工業大學應用數理學院任教

主要著作
1. 王秀國.《基于下方風險控制的動態投資組合理論與方法研究》,中國農業科學技術出版社, 2011年6月。
2. 殷先軍,王秀國.《數學理論與應用》,經濟科學出版社,2011年6月。

主要學術論文
[1]王秀國,王義東.基于隨機基準的動態均值-方差投資組合選擇[J].控制與決策,2014(3): 499-505.
[2]王秀國.具有隨機基準和不足概率風險測度的動態投資組合模型[J].統計與決策,2014(4): 43-46.
[3]Rongxi Zhou, Xiuguo Wang, Xuefan Dong, Ze Zong.Portfolio Selection Model with the Measures of Information Incremental Entropy-Skewness [J].Advances in Information Sciences and Service Sciences,2013,5(8): 853-864.
[4]張漢鵬,陳冬宇,王秀國.基于網站和賣家的C2C消費者購買意愿模型:感知收益與風險的轉移[J].數理統計與管理,2013,32(4):718-726.
[5]王秀國,王義東.均值方差偏好和期望損失風險約束下的動態投資組合[J].數理統計與管理,2012,3(31):455-463.
[6]王秀國,謝幽篁.基于CVaR和GARCH(1,1)的擴展KMV模型[J].系統工程,2012,30(12): 26-32.
[7]董雪璠,王秀國,周榮喜,宗澤.基于最小信息熵-最大增值熵的投資組合優化模型[J]. 北京化工大學學報(自然科學版),2011,38(6):120-124.
[8]王秀國,周榮喜.安全第一準則下的動態投資組合[J].管理評論,2010,22(12):20-27.
[9]Wang Xiuguo. Dynamic Portfolio Selection under Conditional Capital at Risk Constraint[C]. 2010 Third International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, 2010, 223-227.
[10]周榮喜,王秀國. 基于股票期權定價熵模型的套期保值參數研究[J].北京化工大學學報(自然科學版),2009,36(2):100-104.
[11]Wang Xiuguo,Yin Zhao.Dynamic Relative Mean-RCVaR Portfolio Model Based on Stochastic Benchmark[C].Proceedings of 2008 International Conference on System Management, 2008, 225-232.
[12]Wang Xiuguo. Dynamic Portfolio Selection with Relative Value at Risk Constraint[C]. Proceedings of The 4th International Conference on Wireless, Communications, Networking, and Mobile Computing,2008(9).
[13]Feng Zhifang,Wang Xiuguo,Li Zhiyuan Zhang Daozhong.Effect of the defect on the focusing in a two-dimensional photonic-crystal-based flat lens[J]. Chinese Physics B,2008,17(3): 1101-1106.
[14]Yin Zhao,Wang Xiuguo.Study on the Risk Management Method for Petrochemical Enterprise[C].Proceedings of The International Conference on Management of Technology, 2008, 330-333.
[15]王秀國,邱菀華.基于CVaR和Monte Carlo仿真的貸款組合決策模型[J].計算機工程與應用,2007,43(4):26-29.
[16]王秀國,邱菀華.基于CaR風險約束的動態投資組合模型[J].數學的實踐與認識,2007, 37(11):68-74.
[17]王秀國,周榮喜.基于隨機基準的三基金定理動態決策模型[J].北京化工大學學報(自然科學版),2007,34(4):441-445.
[18]Rongxi Zhou, Xiuguo Wang, Baoyuan Zhao. Valuation of Interest Rate Options Based on the Entropy Pricing Theory[C]. Proceedings of the 2007 Conference on Systems Science, Management Science and System Dynamics,2007:3149-3154.
[19]王秀國,邱菀華.跟蹤誤差多因素投資組合決策模型[J].管理評論,2006,18(11): 59-62.
[20]王秀國,邱菀華.均值方差偏好和下方風險控制下的動態投資組合決策模型[J].數量經濟技術經濟研究,2005,22(12):107-115.
[21]Wang Xiuguo,Qiu Wanhua.Portfolio Selection Models Based on Fuzzy Expected Rate of Return[J].Journal of Systems Science and Information, 2005,3(4): 719-727.
[22]Wang Xiuguo, Xue Yi. Recursive Quadratic Programming methods Based on the Augmented Lagrangian[J].Chinese Journal of Numerical Mathematics and applications, 2004,26(1):1-16.
[23]王秀國,邱菀華.一種解決不等式約束優化問題的光滑牛頓法[J].運籌與管理,2004,13(5):62-66.
[24]王秀國,薛毅.基于增廣Lagrange函數的RQP方法[J].計算數學,2003,25(4): 393-406.

主要科研課題
1.《基于下方風險控制的動態投資組合理論與方法研究》，國家自然科學基金項目（基金號：70901079），2010-2012，課題主持人。
2.《金融和保險領域中非線性復雜系統的研究》，中央財經大學青年科研創新團隊項目，2013-2015，課題主持人。
3.《基于非參數仿射期限結構模型的利率衍生產品定價集成研究》，國家自然科學基金項目(基金號: 70701003)，2008-2010，課題參加者。
4.《中小企業融資與政府引導基金運作模式研究》，橫向課題項目，2008-2009，課題參加者。
5.《全球金融危機對中國出口貿易的影響》，橫向課題項目，2008-2009，課題參加者。

所授課程
1. 金融數學（本科生）
2. 運籌學（本科生）
3. 微積分（本科生）
4. 數學模型（本科生）
5. 線性代數（本科生）

學術兼職與社會職務
中國優選法統籌法與經濟數學研究會經濟數學與管理數學分會，第五屆理事會理事
國家自然科學基金管理科學部同行評議專家

榮譽與獎勵
1. 2011.9被評為北京市大學生數學建模與計算機應用競賽優秀指導教師
2. 2012.6榮獲中央財經大學金鑰匙文燈優秀教師學術獎
3. 2011.6榮獲中央財經大學滋蘭樹蕙獎教金優秀教師獎
4. 2009.6榮獲中央財經大學涌金獎勵基金教師學術獎
5. 2008.6榮獲中央財經大學基礎課教學獎勵基金獎
6. 2008.11獲中央財經大學校級優秀教育教學成果一等獎（排名第四） 以上老師的信息來源于學校網站，如有更新或錯誤，請聯系我們進行更新或刪除，聯系方式

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