北京大學國家發展研究院研究生導師朱家祥 正文

　　現任職務
　　國家發展研究院/中國經濟研究中心經濟學教授
　　北京大學國家發展研究院學術委員會主任
　　《經濟學季刊》副主編
　　北大國際（BiMBA）教授（MBA）
　　研究范圍
　　計量經濟學理論
　　時間序列分析
　　財務金融實證
　　教育背景
　　臺灣東吳大學經濟學學士（1980年）
　　臺灣大學經濟學碩士（1982年）
　　美國加州大學（圣地亞哥分校）經濟學博士（1990年）
　　工作經歷
　　1990-2000，美國南卡萊羅納大學經濟學院，副教授
　　1997-2000，Econometrician, NeuralNet R&D Associates.
　　2001-2006，臺灣大學經濟學院，教授
　　2006年至今，北京大學經濟研究中心，教授
　　學術成果
　　英文論文
　　(1) Chu, C.S. James and Halbert White (1992): "A Direct Test for Changing Trend",Journal of Business and Economics Statistics 10, 289 299.
　　(2) Chu, C.S. James (1994): "Segmentation of Piecewise Autoregressive Models: Asymptotic Properties of Sliding Window Approach", Proceedings of 3rd Annual Conference on Fuzzy Theory.
　　(3) Chu, C.S. James, K. Hornik and C.M. Kuan (1995): "A Moving Estimates Test for Parameter Instability", Econometric Theory 11, 699 720.
　　(4) Chu, C.S. James (1995): "Detecting Parameter Shift in GARCH Models", Econometric Reviews 14, 241 266.
　　(5) Chu, C.S. James (1995): "Time Series Segmentation: A Sliding Window Approach", Information Sciences, 1 28.
　　(6) Chu, C.S. James, K. Hornik and C.M. Kuan (1995), "MOSUM Test for Parameter Constancy", Biometrika 82, No 3, 603-617.
　　(7) Chu,C.S. James, M. Stinchcombe and H. White (1996), "Monitoring Structural Change", Econometrica 64, 1045-1066.
　　(8) Chu, C.S. James and Tung Liu (1996), "Stock Market Volatility: a Markov Switch Model", Proceedings of the 4th Annual Informatics Conference.
　　(9) Chu, C.S. James and Tung Liu (1996), "The Different Regimes of Stock Return and Volatility", Information Sciences 94, 179-190.
　　(10) Chu,C.S. James (1997), "Multiple Hypothesis Test for Parameter Constancy based on Recursive Residuals", Econometric Reviews 16, 353-360
　　(11) Levin, A., C.F. Lin and C.S. Chu (2002), “Panel Unit Root Test.” Journal of Econometrics 108, 1-24. .
　　(12) Chia-Shang James Chu, Tung Liu, and R.S. Rathinasamy, (2004), "Robust Test of the January Effect in Stock Market using Markov-Switchiong Model,"  Journal of Financial Management and Analysis 17, No. 1.
　　(13) Chia-Shang J. Chu and Hsinmin Lu (2005),"Random Walk Hypothesis in Exchange Rate Reconsidered,” Journal of Forecasting, Jul 2006. Vol. 25, Iss. 4; p. 275
　　工作論文
　　(14) "Control Type and Corporate Growth in the 30's".
　　(15) "Ranking Major League Baseball Pitchers: Bayesian Hierarchical Approach". (with Sung-Jin In. Under review.)
　　(16) "Predicting Stock returns with Different Regimes in Volatility". (with Sung-Jin In. Under review.)
　　(17) Testing for Mixtures of Distribution Hypothesis for Daily Stock Returns: A Bayesian Approach (with Sung-Jin In)
　　項目
　　(18) “Structural Change in Information Arrival Rate and The Mixture Distributions Hypothesis in Stock Markets”.
　　(19) “The Stability of Model Selection Process and Data Snooping”.
　　(20) “Gilbrat’s Law Revisited: Panel Unit Root Test with Cross Sectional Dependence.”
　　(21) “Evaluation of the Event forcast accuracy.”
　　(22) “Robust Market Timing Test.”
 

添加北京大學學姐微信，或微信搜索公眾號“考研派小站”，關注[考研派小站]微信公眾號，在考研派小站微信號輸入[北京大學考研分數線、北京大學報錄比、北京大學考研群、北京大學學姐微信、北京大學考研真題、北京大學專業目錄、北京大學排名、北京大學保研、北京大學公眾號、北京大學研究生招生）]即可在手機上查看相對應北京大學考研信息或資源。

北京大學