復旦大學管理學院財務金融系(專業學位)金融學老師：勞蘭珺 正文

教授
財務金融系
思源教授樓216室
25011079(TEL)
65648384(FAX)
lao@fudan.edu.cn
研究方向：    金融工程、投資管理、公司財務和計量經濟學

?教育背景：
博士, 金融數學, 德國波恩大學
碩士, 控制理論及應用, 南開大學
學士, 控制理論及應用, 南開大學

?學術經歷：
2003.03--2003.05, 訪問學者, 美國麻省理工學院斯隆管理學院
2002.07--2002.08, 訪問學者, 德國波恩大學應用數學研究所
2002.07--2002.07, 訪問學者, 意大利第一羅馬大學統計系

?科研獲獎：
2001.11, 天津市自然科學獎, 二等獎， 天津市人民政府

?教學獲獎：
2003.12, 復旦大學GE獎教金一等獎, 復旦大學

?代表性學術成果：
期刊論文：
1.    
勞蘭珺，Enzo. Orsingher.  2007.  Hyperbolic and fractinal hyperbolic Brownian motion.  Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastics Processes  vol.79(6) 505-522.
2.    
勞蘭珺.  2006.  Volatility patterns of industrial stock price indices in the Chinese stock market.  LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE  vol.3930 605-613.
3.    
Lanjun Lao.  2002.  An additive on-line portfolio Selection algorithm.  Systems Analysis Modelling Simulation  vol.42(6) 939-958.
4.    
Sergio Albeverio, LanJun Lao , XueLei Zhao.  2002.  A Continuous Time Financial Market with a Poisson Process as Transaction Timer.  Advances in Computational Mathematics  vol.16 305-330.
5.    
Sergio Albeverio,Lanjun Lao,Xuelei Zhao.  2001.  On-line Portfolio Selection Strategy with Prediction in the Presence of Transaction Costs.  Mathematicai Methods of Operations Research  54 133-161.
6.    
Sergio Albeverio, LanJun Lao and XueLei Zhao.  2001.  Continuous time financial market, transaction cost and transaction intensity.  Trends in Mathematics  (1) 29-39.
7.    
Sergio Albeverio, LanJun Lao , XueLei Zhao.  2001.  On-line portfolio strategy with prediction, Trends in Mathematics.  Trends in Mathematics  (1) 19-28.
8.    
周晉，勞蘭珺.  醫療健康問題對居民資產配置的影響.  金融研究,  2012,  (2):  61-72.
9.    
劉闖，勞蘭珺.  證券公司創設權證風險的VaR研究.  統計與決策,  2009,  :  100-101.
10.    
孟慶欣，勞蘭珺, 趙學雷.  有摩擦金融市場中的美式未定權益定價.  應用概率統計,  2008,  24(5):  449-462.
11.    
余沿福,勞蘭珺.  現階段我國加息政策的宏觀調控作用探討.  價格理論與實踐,  2008,  （4）:  61-62.
12.    
羅捷，勞蘭珺.  中國股票市場隨機貝塔的估計.  系統管理學報,  2008,  vol.17（1）:  47-50.
13.    
王寧，勞蘭珺.  中國股票市場風險和收益風格效應的非參數檢驗.  上海管理科學,  2007,  vol.29(2):  12-14.
14.    
王寧，勞蘭珺.  我國證券市場的“行業效應”.  統計與決策,  2007,  (3):  140-141.
15.    
勞蘭珺，張志剛.  中國開放式基金業績排序穩定性的Kendall檢驗.  系統工程,  2007,  vol.25(1):  118-122.
16.    
勞蘭珺，邵玉敏.  行業股票價格指數波動特征的實證研究.  南開管理評論,  2005,  vol.8(5):  4-8.
17.    
錢淼嵐，勞蘭珺.  關于破產時刻及破產時損失聯合分布的討論.  復旦大學學報（自然科學版）,  2005,  vol.44(3):  462-465.
18.    
徐幼華，勞蘭珺.  QFII制度的實施對我國證券市場的影響.  世界經濟情況,  2005,  （5）:  23-27.
19.    
田科，勞蘭珺.  我國上市公司可轉換債券發行的財富效應研究.  上海管理科學,  2004,  （6）:  9-11.
20.    
勞蘭珺，邵玉敏.  中國股票市場行業收益率序列動態聚類分析.  財經研究,  2004,  vol.30(11):  75-82.
21.    
邵玉敏，勞蘭珺.  加入WTO對我國制造業的影響：基于股票市場的實證分析.  當代財經,  2004,  （6）:  227-235.
22.    
張世斌，付長青，勞蘭珺.  具有違約風險的市場結構及具有違約風險的違約零補償的美式權益的定價.  應用概率統計,  2003,  vol.19(4):  371-382.
23.    
勞蘭珺，汪朝漢，張新暉.  高新技術企業人力資源價值的期權計量方法.  研究與發展管理,  2003,  vol.15(2):  31-34.
24.    
勞蘭珺.  超布朗運動的模擬.  汕頭大學學報(自然科學版),  1997,  vol.12(2):  38-42.
25.    
勞蘭珺.  一種改進GMDH的新方法.  汕頭大學學報,  1997,  vol.12(1):  9-14.
26.    
勞蘭珺.  GMDH中部分表達式構成的新方法.  中山大學學報論叢,  1996,  (5):  112-115.
27.    
王秀峰 勞育紅（曾用名）.  非線性動態系統模型結構確定和參數估計新算法.  自動化學報,  1992,  18（4）:  385-392.
會議/研討會論文：
1.    
Guozhi An and Lanjun Lao.  2014.  The leverage effect and fat-tails in China's futures market.  Seventh International Symposium on Computational Intelligence and Design  Hangzhou 120-123.
2.    
Wang, Qi and Lanjun Lao.  2011.  Re-examination of the strategic asset allocation problem with human wealth.  2011 International Conference on Management Science and Intelligent Control (ICMSIC)  Bengbu, China 185-189.
3.    
Zhou, Jin and Lanjun Lao.  2011.  An asset allocation model with social insurance.  International Conference on Management and Service Science  Wuhan, China 1-4.
4.    
Jin Zhou, Lanjun Lao.  2010.  Analysis of Influencing Factors of IPO Underpricing in ChiNext.    Yangzhou, China 474-477.
5.    
Jin Zhou, Lanjun Lao, Ming Su.  2010.  Decomposition of Health Cost and Modeling of Asset Allocation.  IEEE Computer Society  Beidaihe, Hebei, China 372-375.
6.    
勞蘭珺.  2005.  INTER- INDUSTRY VOLATILITY PATTERNS IN CHINESE STOCK MARKET.  Proceedings of the Fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics  vol.6 3458-3462.
7.    
Meng QingXin, Lao Lan-Jun.  2004.  Pricing European Contingent Claims with Frictions.     .
8.    
Long-Zhen Fan, Lan-Jun Lao.  2004.  An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China.     .
9.    
Lan-Jun Lao, Long-Zhen Fan.  2004.  A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs.     2697-2701.
翻譯著作：
勞蘭珺，王祺．定量投資分析(原書第2版)．北京：機械工業出版社，2012．

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