中山大學嶺南學院導師：梁建峰 正文

　　姓名：梁建峰　 性別：女　　職稱：副教授　　
　　學院：嶺南學院　 　最后學歷：博士
　　主要研究方向：金融工程、金融風險管理

教育背景：

2004年12月，香港中文大學金融工程方向，博士；
2001年8月， 天津大學管理科學與工程專業，碩士；
1999年8月， 南開大學經濟學專業，學士。
 

工作經歷：

2010年1月－ 中山大學嶺南學院風險管理與保險學系，副教授；
2005年10月－2009年12月，中山大學嶺南學院風險管理與保險學系，講師；
2006年8月—2007年1月，麻省理工學院斯隆管理學院，訪問學者；
2004年9月－2005年9月，香港中文大學系統工程與工程管理系，博士后；
2001年9月－2005年9月，香港中文大學系統工程與工程管理系，兼職助教。

教學情況：投資學、金融風險管理、金融資產定價、金融工程
 

研究領域：金融工程、金融風險管理
 

發表論文：

[1] 劉京軍，曾令琤，梁建峰，境內外人民幣遠期市場套期保值效率研究，上海財經大學學報，11（4），2009，90-97。
[2] Jianfeng Liang and Jingjun Liu, Tracking error analysis of optioned portfolio optimization, Business Intelligence: Artificial Intelligence in Business, Industry and Engineering, IEEE Computer Society, ISBN-13: 978-0-7695-3705-4, 2009, 241-245. (EI)
[3] Jianfeng Liang, Tracking models for optioned portfolio selection, Communications in Computer and Information Science, Springer, V35, 2009, 729-736. (ISTP)
[4] Jingjun Liu and Jianfeng Liang, Asset allocation and optimal contract for delegated portfolio management, Communications in Computer and Information Science, Springer, V35, 2009, 713-720. (ISTP)
[5] Jianfeng Liang, Multistage Tracking Models: Solutions and Analysis, Electronic Commerce and Business Intelligence, IEEE Computer Society, ISBN-13:978-0-7695-3661-3, 2009, 366-369. (EI)
[6] Jianfeng Liang, Discrete analysis of portfolio selection with optimal stopping time, Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences,Vol.2009,doi:10.1155/2009/609196,1-9.
[7] Jiangfeng Liang, Portfolio selection model for optimal stopping time, 《Advances in Business Intelligence and Financial Engineering》, Atlantis Press, ISBN:978-90-78677-13-0, 2008,228-235. (ISSHP)
[8] Jiangfeng Liang, Shuzhong Zhang and Duan Li, Optioned portfolio selection: models and analysis, Mathematical Finance, 2008, 18(4), 569-593. (SSCI)
[9] 唐萬生，梁建峰，韓其恒，組合證券投資的概率準則模型，《系統工程學報》，2004，19(2), 193-197。
[10] 韓其恒, 唐萬生，梁建峰，允許賣空情況下證券投資組合的概率準則模型，《系統工程學報》，2003，18(4), 289-293。
[11] Wansheng TANG, Yanqing WANG, Jianfeng LIANG, ractional programming model for portfolio with probability criterion，IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2002, 6, 516-519. (EI)
[12] 梁建峰，唐萬生，有交易費用的組合證券投資的概率準則模型，系統工程， 2001, 19(2), 5-10。
 

主持的課題：

1.主持中央高校基本科研業務費專項資助課題“金融衍生產品投資風險管理的模型及應用研究””（起止時間：2009.12—2012.12）

2．主持國家社會科學基金項目“境內外人民幣匯率衍生品對人民幣匯率變化趨勢的影響及其風險管理研究”（起止時間：2008.7—2010.7）

3．主持廣東省自然科學基金博士啟動項目“離散時間動態組合投資的停時－風險模型與方法研究”（起止時間：2006.10—2008.12）

4．主持國家自然科學基金杰出青年基金項目“金融資產配置、資產定價與風險管理”之子課題“金融衍生品資產配置的離散模型研究”（起止時間：2009.1—2012.12）

5．主持廣東海事局橫向課題，“航標效能定期評估操作手冊以及GRISK風險評估驗證”，（委托方：廣東海事局，起止時間：2009.7—2009.12）
 

參加的課題：

1．參加廣州市社科基金項目“人民幣升值背景下出口企業匯率風險管理研究—以廣州市為例”（起止時間：2009.1—2010.12）

2．參加國家自然科學基金項目 “隨機環境下的動態車輛調配問題研究”（起止時間：2008.01—2010.12）

3．參加國家自然科學基金項目 “委托代理框架下的投資組合策略與最優契約研究 ”（起止時間：2008.10—2010.10）

4．參加廣東海事局橫向課題，“沿海水域航行條件以及航標效能定期評估機制和通報制度”，（委托方：廣東海事局，起止時間：2007.5—2007.12）

5．參加課題“2010年廣州亞運會全面風險管理”（2007.12—2008.5）。

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