中央財經大學金融學導師：劉向麗 正文

　　?個人簡介
　　副教授
　　研究方向：計量分析、金融市場微觀結構、金融風險管理
　　電話：010-62288607
　　傳真：010-62288509
　　電子郵件：lxlbxl@163.com
　　通訊地址：北京市海淀區學院南路39號 中央財經大學 金融學院金融工程系
　　郵政編碼：100081

　　?教育背景
　　1996年畢業于山西大學數學系（數學專業），獲理學學士學位；
　　1999年畢業于北京交通大學理學院（應用數學專業），獲理學碩士學位；
　　2008年畢業于中國科學院研究生院管理學院（管理科學與工程專業），獲管理學博士學位。

　　?工作經歷
　　1999年4月至2009年6月，北京信息科技大學理學院任教。先后擔任助教（1999-2001）、講師（2002-2007）、副教授（2008-目前）職務.
　　2009年6月至今，中央財經大學金融學院金融工程系任教。

　　?研究領域和專長
　　金融工程、計量分析、金融市場微觀結構

　　?講授課程
　　運籌學；金融工程；金融衍生工具；金融風險管理；金融建模與金融計算；期貨與期權。

　　?學術論文
　　1. VaR estimation of China’s futures market, taking SHFE copper futures for example. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 1: 3-19.
　　2. An empirical study on information spillovers between Chinese copper futures market and spot market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387/4: 899-914. (SCI)
　　3. Novel soliton-like and multi-solitary wave solutions of (3+1)-dimensional Burgers equation. Applied Mathematics and Computation. 2008, 204/1: 461-467. (SCI)
　　4. 中國期貨市場日內流動性及影響因素分析. 系統工程理論與實踐，2013, 6：1395-1401. (EI)
　　5. 基于基差角度的中國銅期貨動態套保策略研究.管理科學學報，2012, 6: 53-62.
　　6. 基于ACD模型的中國期貨市場波動性分析.系統工程理論與實踐. 2012,2:268-273. (EI)
　　7. 基于向量誤差修正模型的股指期貨價格發現功能研究，管理評論. 2012, 2:48-54.
　　8. 股指期貨與股市聯動效應研究---滬深300股指期貨高頻數據的證據，東北財經大學學報，2012,1:63-68.
　　9. 中國滬深300股指期貨的日內價格發現功能研究.會計之友. 2011,31:102-106.
　　10. 中國期貨市場高頻波動率的長記憶性.系統工程理論與實踐. 2011,6:1039-1044. (EI)
　　11. 基于ACD模型的中國期貨市場價格久期波動聚類特征研究. 管理科學學報. 2010, 5: 72-81.
　　12. 基于EXMODEL對日元美元匯率決定的實證分析. 系統工程理論與實踐. 2009, 9: 16-22. (EI)
　　13. 中國期貨市場高頻統計特征分析. 北京信息科技大學學報. 2009, 3: 79-83.
　　14. 期現貨市場間信息溢出效應研究. 管理科學學報. 2008, 3: 125-139.
　　15. 參數法、半參數法和非參數法計算我國銅期貨市場VaR之比較. 管理評論. 2008, 6: 3-8.

添加中央財經大學學姐微信，或微信搜索公眾號“考研派小站”，關注[考研派小站]微信公眾號，在考研派小站微信號輸入[中央財經大學考研分數線、中央財經大學報錄比、中央財經大學考研群、中央財經大學學姐微信、中央財經大學考研真題、中央財經大學專業目錄、中央財經大學排名、中央財經大學保研、中央財經大學公眾號、中央財經大學研究生招生）]即可在手機上查看相對應中央財經大學考研信息或資源。

中央財經大學